fot: Andrzej Bęben/ARC
W badaniu udział wzięło 15 działających w Polsce banków
fot: Andrzej Bęben/ARC
Wyniki stress testów oraz przeglądu jakości aktywów (Asset Quality Review - AQR) potwierdzają dużą odporność polskich banków na sytuacje szokowe - poinformowali w niedzielę (26 października) przedstawiciele KNF. W badaniu udział wzięło 15 działających w Polsce banków.
W kwietniu europejski nadzór bankowy (EBA) rozpoczął tzw. stress testy europejskich banków. Ich wyniki miały zobrazować, czy poradziłyby sobie one w przypadku załamania gospodarki. Operacja polega na sprawdzeniu, jak banki radzą sobie w skrajnych scenariuszach rozwoju sytuacji gospodarczej: recesji, wzrostu bezrobocia, spadków na giełdach, utraty zaufania do obligacji państwowych czy wzrostu nieściągalnych kredytów. Udział we tych testach wzięło sześć banków z Polski. Podobne badania przeprowadzał w tym czasie również Europejski Bank Centralny (EBC), który dokonał przeglądu jakości aktywów (Asset Quality Review - AQR) banków ze strefy euro.
Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Andrzej Jakubiak poinformował podczas niedzielnej konferencji prasowej, że krajowy nadzorca "jakiś czas temu" podjął decyzję o dodatkowym, samodzielnym przebadaniu polskich banków według metodyki stosowanej przez Europejski Bank Centralny.
- 15 banków komercyjnych było objętych tym badaniem, co pokrywa 72 proc. aktywów sektora bankowego, a sektora banków komercyjnych - 79 proc. W większości były to banki notowane na GPW - mówił
- Byliśmy jedynym krajem, jeśli chodzi o tę część Europy, który w takim zakresie poddał się badaniu AQR i jedynym krajem w UE, który to badanie przeprowadził własnymi siłami. Oznacza to, że polski sektor bankowy nie poniósł z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów - zaznaczył.
Jak tłumaczył Polska zdecydowała się na przeprowadzenie tego badania, m.in. by sprawdzić czy "przekonanie o sile polskiego sektora bankowego jest również uzasadnione według metodologii, która będzie stosowana przez nowego unijnego nadzorcę".
- Mogę powiedzieć, że test ten - co do zasady - polskie banki przeszły pomyślnie - podkreślił Jakubiak.
Z zaprezentowanych przez KNF danych wynika, że łączny niedobór kapitałowy polskiego sektora bankowego jest marginalny i wynosi 379,9 mln zł
- Zdecydowana większość spośród badanych banków istotnie przekroczyła oczekiwane w ćwiczeniu poziomy współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 (CET1), zarówno z uwzględnieniem badania jakości aktywów, jak i testów warunków skrajnych (w scenariuszy bazowym i szokowym) - ocenił KNF.
Dyrektor departamentu inspekcji bankowych KNF Tomasz Piwowarski podczas konferencji prasowej poinformował że dwa banki miały problemy z zaliczeniem testów. Chodzi o Getin Noble Bank oraz BNP Paribas Bank Polska.
- W przypadku obu banków, po dacie na którą przeprowadzono badanie (31 grudnia 2013 r.), podjęto działania skutkujące podwyższeniem kapitału podstawowego Tier 1, tj. dokonano emisji akcji oraz zaliczono do kapitału - za zgodą KNF - zysk roku bieżącego, co dodatkowo wzmocniło ich pozycję kapitałową - podkreślił jednak dyrektor z KNF.
